Oznacza to, że na pozycję może wpływać ryzyko likwidacji oparte na cenie mark, nawet jeśli ostatnia cena na chwilę wydaje się inna.

W serwisie OKX niezrealizowany PnL dla kontraktów X-Perps jest obliczany na podstawie ceny mark, a nie ostatniej ceny transakcyjnej. Cena mark jest również wykorzystywana w procesie likwidacji. Oznacza to, że straty niezrealizowane nie są jedynie wartością wyświetlaną — mają one bezpośredni wpływ na ryzyko związane z pozycją. Jeśli straty niezrealizowane wzrosną, a cena mark zbliży się do ceny likwidacyjnej, Twój depozyt zabezpieczający może się zmniejszyć.

Cena mark: w przypadku ekstremalnych wahań cen OKX wykorzystuje cenę mark jako punkt odniesienia, aby zapobiec likwidacji spowodowanej pojedynczą nietypową transakcją. Wielopoziomowy wymóg utrzymania depozytu zabezpieczającego: OKX stosuje mechanizm wielopoziomowego wymogu utrzymania depozytu zabezpieczającego. W przypadku użytkowników posiadających większe pozycje wymagany depozyt zabezpieczający będzie wyższy, a maksymalna dźwignia niższa.

USDT-based perpetual and expiry futures: Cash delta = Contract size × Multiplier × Mark price × USDT to USD price × Position size USDC-based perpetual and expiry futures: Cash delta = Contract size × Multiplier × Mark price × USDC to USD price × Position size Other crypto-based perpetual and expiry futures: Cash delta = [1 / (Mark price × (1 + 0.01%))] × Contract size × Multiplier × The crypto’s USD-equivalent price Options: Cash delta = Cash delta contract × Contract size × Multiplier × Mark price

Produkty X-Perps są produktami złożonymi i wiążą się z dodatkowymi mechanizmami, takimi jak: wymagania zabezpieczenia stopy finansowania. ryzyko likwidacji. kontrola cen mark i ryzyka. rozliczenie kontraktu po upływie 60 miesięcy. Ze względu na te mechanizmy zyski i straty mogą się szybko zmieniać. Przed otwarciem pozycji upewnij się, że dobrze rozumiesz, jak działa dany produkt.Czym jest ocena adekwatności? Aby uzyskać dostęp do X-Perps, należy przejść ocenę adekwatności.

Korekta składnika może spowodować wahania ceny mark indeksu, co może wpłynąć na poziom margin instrumentu oraz rynki handlu kontraktami. Zaleca się, aby użytkownicy podjęli odpowiednie środki przed korektą, takie jak redukcja pozycji, dodanie poziomu margin, obniżenie dźwigni lub nawet zamknięcie pozycji, aby uniknąć potencjalnego ryzyka wprowadzonego przez niestabilność rynku.

Korekta składnika może spowodować wahania ceny mark indeksu, co może wpłynąć na poziom margin instrumentu oraz rynki handlu kontraktami. Użytkownikom zaleca się podjęcie niezbędnych środków przed korektą, takich jak zmniejszenie pozycji, dodanie depozytu zabezpieczającego, obniżenie dźwigni finansowej, a nawet zamknięcie pozycji, aby uniknąć potencjalnego ryzyka wprowadzonego przez zmienność rynku.

Korekta składnika może spowodować wahania ceny mark indeksu, co może wpłynąć na poziom margin instrumentu oraz rynki handlu kontraktami. Użytkownikom zaleca się podjęcie niezbędnych środków przed korektą, takich jak zmniejszenie pozycji, dodanie depozytu zabezpieczającego, obniżenie dźwigni finansowej, a nawet zamknięcie pozycji, aby uniknąć potencjalnego ryzyka wprowadzonego przez zmienność rynku.

Cena mark Wyznaczona przez OKX używając modelu Black w czasie rzeczywistym. Zmienność implikowana pochodzi z danych rynkowych wraz z limitem i dolną granicą zmienności. Godzina utworzenia Opcje z nową datą wygaśnięcia są tworzone o godz. 8:30 UTC. Godzina wygaśnięcia 08:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia Cena rozliczeniowa Średnia cena ważona w czasie cena indeksu w ciągu ostatniej godziny przed wygaśnięciem.

Izolowana pozycja depozytu zabezpieczającego Aktywa pozycji = 10,99 ETH (w tym depozyt zabezpieczający i zakupione aktywa) Zobowiązania pozycji = 14 069,3 USDC Zabezpieczenie = 1 ETH Cena mark = 1407,75 USD i PnL = -0,0042 ETH Wzór „Kapitał” odnosi się do sekcji „Aktywa” na stronie transakcyjnej.

Korekta składnika może spowodować wahania ceny mark indeksu, co może wpłynąć na poziom margin instrumentu oraz rynki handlu kontraktami. Użytkownikom zaleca się podjęcie niezbędnych środków przed korektą, takich jak zmniejszenie pozycji, dodanie depozytu zabezpieczającego, obniżenie dźwigni finansowej, a nawet zamknięcie pozycji, aby uniknąć potencjalnego ryzyka wprowadzonego przez zmienność rynku.

Zapewniamy orientacyjną, łączoną ceną mark wszystkich etapów w Twoim zapytaniu ofertowym. Jest to przeznaczone wyłącznie jako odniesienie, aby pomóc Ci w wyborze najlepszej dostępnej oferty animator rynku.

Korekta składnika może spowodować wahania ceny mark indeksu, co może wpłynąć na poziom margin instrumentu oraz rynki handlu kontraktami. Użytkownikom zaleca się podjęcie niezbędnych środków przed korektą, takich jak zmniejszenie pozycji, dodanie depozytu zabezpieczającego, obniżenie dźwigni finansowej, a nawet zamknięcie pozycji, aby uniknąć potencjalnego ryzyka wprowadzonego przez zmienność rynku.

Korekta składnika może spowodować wahania ceny mark indeksu, co może wpłynąć na poziom margin instrumentu oraz rynki handlu kontraktami. Użytkownikom zaleca się podjęcie niezbędnych środków przed korektą, takich jak zmniejszenie pozycji, dodanie depozytu zabezpieczającego, obniżenie dźwigni finansowej, a nawet zamknięcie pozycji, aby uniknąć potencjalnego ryzyka wprowadzonego przez zmienność rynku.

Opłata za przymusową likwidację = Min(stawka opłaty użytkownika × mnożnik kontraktu × wielkość kontraktu × liczba kontraktów, 7% × cena mark × mnożnik kontraktu × wielkość kontraktu × liczba kontraktów) Transakcje opcyjne typu combo na RFQ mogą korzystać z nawet 50% zniżki na opłaty! W przypadku każdego aktywa bazowego opłaty handlowe są naliczane od strony (kupna lub sprzedaży) o wyższej wartości nominalnej.